Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, если не учитывать маркет-мейкеров, HFT и арбитраж, то стоп-лоссы в алгоритмах вполне используются. В том числе как приказ, но чаще встроен в логику через риск-модели (GARCH, VaR и др.). Особенно в CTA-фондах, тренд-следящих и mean-reversion стратегиях, где важно контролировать отклонения и просадки — особенно при плече.</p><p> </p><p>То есть формально стоп может выглядеть по-другому, но риск всё равно ограничивается.</p>"