Список проголосовавших за комментарий "Дружище!<br/> Я приведу тебе одну аналогию, а ты попробуй её понять. Не выбрасывай сразу в мусор.<br/> Есть такое волновое уравнение Шредингера. Да-да, то самое, частным случаем которого является пресловутый живо-мертвый кот.<br/> Так вот. На сегодняшний день не существует аналитического полного решения этого уравнения. Есть более-менее удачные решения, выполненные численными методами.<br/> А вот частное стационарное (!) и именно аналитическое решение приводит ко всем известным аналитическим представлениям фундаментальных законов физики разных направлений от механики и электромагнетизма до квантовой механики.<br/> <br/> По моему мнению, искать решение задачи алготрейдинга в полном виде (а именно это, как я понял, ты и пытаешься сделать) невозможно. А вот частное стационарное решение существует, и оно — достаточно простое.<br/> Возникает шизофренический парадокс: рынок — вещь динамическая, пребывающая в постоянном движении во всех своих аспектах, а решение предлагается стационарное! Тем не менее, это — факт. Просто вместо изменения цены dP/dT нужно взять изменение цены по самой себе, т.е. dP/dP. Тут уже один нечасто пишущий интересный товарищ как-то обмолвился насчет «безразмерной цены», взятой в качестве опорной величины. Т.е. идея пусть и нечасто, но посещает головы некоторых трейдеров…"