Список проголосовавших за комментарий "А. Г., здесь мне вообще сложно комментировать — у каждого свои цели, размеры капитала и доступные инструменты, как и ресурсы — с точки зрения готовности тратить свое время на работу в рынке. Скажу только за себя. Работаю через следующие фильтры (в порядке убывания по важности): 1. Микроструктурный фильтр: волатильность актива; возможные корреляции (Дики-Фуллер); Ликвидность (не путать с объемами); возможные временные аномалии (поведение актива во времени). 2. Фундаментальный фильтр — тут объяснять не нужно; 3. Технический: 100-дневные средние; возможные уровни; иногда формации в виде «поглощений» — все. В зависимости от результатов «фильтрации» сегментирую сделки по 3-м степеням уверенности (если так можно сказать) и формирую размер риска на капитал и сам размер капитала в сделке, то есть, по простому, варьирую размеры ставки в зависимости от своей убежденности. В итоге на дистанции в 8 лет: 48% сделок прибыльны — 52% убыточны, соотношение risk/reward 1:1.8; среднее время удержания позиции — 3.78 дней. Вот собственно и вся история. Системный ли у меня трейдинг? Навряд ли, возможно от того, что нет фиксированных параметров — оставляю пространство «для рук». Так что комментировать мне что-то сложно по вашей теме, да и некорректно."