Список проголосовавших за комментарий "Stanis, Небольшой к вам вопрос. Всё вроде бы очевидно, но хотел убедиться.<p>Положим я купил 5 опционов Call индекса RTS с ценой исполнения 110 000. По идее если я хочу зафиксировать позицию прямо сейчас, то я должен:</p><p>1. Продать 5 опционов Put и 5 фьючерсов RTS, либо:</p><p>2. Продать 5 опционов Call с той же ценой исполнения.</p><p>Во втором случае, если в моменте волатильность будет выше, то я получаю доход обусловленный разницей премий, верно? Какие есть риски во втором случае (на ум приходит только повышение ГО). Вроде второй вариант лучше в плане резервируемого ГО?</p>"