Список проголосовавших за комментарий "Stanis, Не знаю как с опционами надежно обвязать, чтобы что-то интересное получилось. Но глубоко в эту тему не копал.<br/> <br/> Если рассмотреть эти пропорции «в голом виде», то на разнице валютных фандингов, по моему мнению, заработать не получится. Про разницу фандингов "+ ВФ доллар/- ВФ евро" уже писал <a href="/blog/1140765.php">тут</a>:<br/> <br/> <blockquote>Даже если бы фандинг был каждый день с положительным знаком по EURRUBF и USDRUBF, то все-равно ежедневная разница по фандингу в паре EURRUBF/USDRUBF, к сожалению, очень мала: от 1 до 10 рублей в день на, примерно, 15 000 рублей ГО</blockquote><br/> <blockquote>в процентах это: 10 рублей в день / 15 000 ГО * 250 рабочих дней в году * 100 = 16,66% годовых по фандингу</blockquote><br/> Плюс надо хеджировать пару ВФ фьючерсом ED. Как иначе? Получается последний раздел приведенной мной статьи, где подзаголовок "-EURRUBF + ED*USDRUBF = 0 или пытаемся еще получать фандинг".<br/> <br/> <blockquote>+ВФ юань/-ВФ доллар</blockquote><br/> Эту пару не анализировал. Но разница между ними в фандинге на предыдущую пятницу у меня получилась 5 рублей на 12 000 ГО, что тоже очень мало. Хеджировать нужно тогда эту пару фьючерсом UCM5. Короче, если там и будет заработок, то с арбитража между "+ВФ юань/-ВФ доллар" и UCM5. Но нужно строить графики за последний год хотя бы, у меня данные есть только за последние пол года. Скинул вам графики в личку."