Список проголосовавших за комментарий "Михаил Шардин, понятно, спасибо. Про только иллюстрацию тоже сразу было понятно. И смысл моего поста был в том, что этот старый метод ничем не лучше многих других. Они все — взгляды на тренд чуть под другим углом средствами, лишь технически отличающимися.<br/> Все они не позволяют зацепить глубинное явление тренда вовремя. Повезло с фазой рынка — в существенном плюсе, не повезло — в некотором минусе. Любой из методов.<br/> А возьмёте вы не 1,5 года, а 8, например. Может вообще не быть прибыльных параметров у метода, постоянных на весь период. Даже после подгонки.<br/> Я лет 10 назад искал метод, который будет успевать перестраиваться на новое направление тренда вслед за рынком, имея итоговый плюс за каждый год. То есть систематически уменьшить запаздывание.<br/> Скорее всего методами усреднения прошлых данных и регрессиями это в принципе невозможно.<br/> Хотя три года назад пришёл к некоей системе, которая давала запаздывание поменьше, чем в известных методах. Чтоб убедиться, что этого было бы достаточно для плюса почти каждый год хотя бы, осталось набрать ещё часть кода и протестировать. Но в последний год было не до этого.<br/> Сейчас буду это всё заново набирать в OsEngine вместе с изучением платформы.<br/> Вы, если хотите, напишите в ЛС, и реализуйте на другой платформе параллельно. За месяц поэтапно мог бы изложить подход. "