Список проголосовавших за комментарий "Марина Самохина, <br/> <br/> читал, не согласен, потому что вариаций много<br/> <p>" Стрэддл состоит из:</p><ul><li>одного купленного контракта базового актива CLZ8 по цене 67,50</li><li>двух купленных опционов пут со страйком 67,50 по цене 1,55.</li></ul><p> Конструкция стрэддла не изменится, если:</p><ul><li>одновременно продать 1 фьючерс и</li><li>купить два опциона CALL со страйком 67,50</li></ul><p>или</p><ul><li>купить один опцион PUT</li><li>и один опцион колл со страйком 67,50. </li></ul><p>В чем смысл синтетического стрэддла? За счет того, что опцион покупается со страйком очень близким к рыночной цене базового актива, границы безубыточности становятся более узкими. Другими словами, покупка стрэддла приносит прибыль гораздо быстрее, чем купленный стрэнгл из предыдущей стратегии."</p> (цитата из англоязычного источника) <br/> и таблица в посте дополняет возможные вариации.<br/> <br/> если у тебя своя формула СИНТЕТИЧЕСКОГО стрэддла