Список проголосовавших за комментарий "Думаю что даже после нормализации (по ожиданию и дисперсии) распределение приращений они все равно остаются не нормальными. И даже без учета зависимостей. <br/> <br/> Чтоб сделать нестационарный процесс с распределение с хвостами нормальным, нужно со 100% точностью предсказать масштаб хвостовой компоненты, чтоб она исчезла. А это невозможно."