Список проголосовавших за комментарий "Empirix, спасибо, два последних года не искал. Правда уже математически не слишком интересно, потому что уже вышла куча статей о спорах про «хвосты» между обобщенным гиперболическим распределением для всех приращений логарифмов цен или распределению Парето только для «хвостов». Лично меня убедило первое, потому что это порождение нормальности со случайными средним и дисперсией. А сумма большого числа слабозависимых случайных величин с дисперсией О(число слагаемых) может быть только асимптотически нормально. А для ликвидных инструментов рынка всегда есть сумма приращений логарифмов цен большого числа сделок, которая равна приращению логарифмов цен за весь период."