Список проголосовавших за комментарий "Mancho, <p><strong>Диагональный спред (ДС)</strong> — это опционная стратегия, которая предполагает одновременную покупку и продажу опционов на один и тот же базовый актив, но с разными ценами исполнения (страйками) и датами экспирации. <a class="Link FuturisFootnote" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffullinvest.ru%2Fdiagonalnyj-spred-na-opcionax-kak-zamena-pokupki-bazovogo-aktiva.html&s=2601432418" target="_blank"><br/> </a></p><p><strong>Существуют два основных типа диагонального спреда</strong>:</p><ol><li><strong>Бычий диагональный спред</strong>. Покупка опциона call с более длительным сроком и продажа опциона call с более коротким сроком. Стратегия используется, когда инвестор ожидает умеренного роста цены базового актива. <a class="Link FuturisFootnote" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffullinvest.ru%2Fdiagonalnyj-spred-na-opcionax-kak-zamena-pokupki-bazovogo-aktiva.html&s=2601432418" target="_blank"><br/> </a></li><li><strong>Медвежий диагональный спред</strong>. Покупка опциона put с более длительным сроком и продажа опциона put с более коротким сроком. Стратегия применяется при ожидании умеренного снижения цены базового актива. <a class="Link FuturisFootnote" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffullinvest.ru%2Fdiagonalnyj-spred-na-opcionax-kak-zamena-pokupki-bazovogo-aktiva.html&s=2601432418" target="_blank"><br/> </a></li></ol><p><strong>Основная идея диагонального спреда</strong> — получить прибыль от временного распада проданного опциона, который происходит быстрее, чем у купленного опциона. При этом купленный опцион с более длительным сроком служит защитой на случай неблагоприятного движения цены базового актива. <a class="Link FuturisFootnote" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffullinvest.ru%2Fdiagonalnyj-spred-na-opcionax-kak-zamena-pokupki-bazovogo-aktiva.html&s=2601432418" target="_blank"><br/> </a></p><p><strong>Ключевым параметром диагонального спреда</strong> является разница между ценами исполнения купленного и проданного опционов. Чем больше эта разница, тем выше потенциальная прибыль стратегии, но и выше риски. <a class="Link FuturisFootnote" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Ffullinvest.ru%2Fdiagonalnyj-spred-na-opcionax-kak-zamena-pokupki-bazovogo-aktiva.html&s=2601432418" target="_blank"><br/> </a></p><p><strong><br/> ВАЖНО<br/> <br/> ДС могут иметь одинаковый или разный БА.<br/> <br/> Например, купить май/продать июнь ( июньский фьючерс на Si).<br/> Или купить июнь/продать декабрь ( июньский и декабрьский фьючерсы).<br/> <br/> в ОБРАТНОМ спрэде ближний опцион покупаем, дальний продаем.<br/> это более рискованная стратегия, рекомендуется только для опытных трейдеров.<br/> <br/> </strong></p>"