Список проголосовавших за комментарий "Евгений (synth-lab), <br/> <br/> имхо, вы увидели лишь возможный минимум.<br/> ничто не мешает премиальный пут связать связать с маржируемым путом в одной серии или календарно, с вечным фьючом на этот же БА, если он есть, или IMOEXF по бета-коэффициенту, или с календарными фьючерсами.<br/> не говоря уже о многообразии простых, двойных или календарных комбинаций ( бабочка, кондор и т.д.), где пут является одной ногой из 2-3-4+ «многоножек» ).<br/> подобные конструкции описаны, например, у Чекулаева «Загадки и тайны опционной торговли». и относятся к сложным стратегиям.<br/> в общем, как в шахматах.<br/> есть начальный уровень, а есть продвинутый и гроссмейстерский.<br/> главное, понимать, как создать профитную комбинацию из доступных инструментов.<br/> мне нравится принцип " мысли глобально, действуй локально".<br/> в комбинаторной опционике для такого финансового инжиниринга все есть.<br/> даже на нашем FORTS.<br/> как-то так.<br/> <br/> <br/> <br/> "