Список проголосовавших за комментарий "Александр Силаев, поскольку она наиболее длинная по истории была, я ее рассматривал как некий собирательный образ всех стратегий. Возможно, не совсем верно оценил, Ахиллес вел себя иначе.<br/> Ну и кроме этого, второе основное опасение — проскальзывание — сайз довольно большой. <br/> Ну и поскольку требуется именно хедж (прикрытие рублевой позиции в других инструментах), параметры риска тоже несколько иные хотелось бы.<br/> <br/> В общем поскольку были сомнения по п. 1, а по 2 и 3 пункту требовалась, скорее, личная консультация, проект дальше не пошел и преобразовался в обычный хедж фьючерсом, при высоком кэрри. Что в общем тоже довольно нервирует. :)"