Список проголосовавших за комментарий "Vkt, <blockquote>не понятно как <em>ож</em>идания трейдеров в индексе ФЬЮЖН учитываются?</blockquote>Так же, как учитываются в самих фьючерсах ). На них изменения цен, не такие резкие (более сглаженные). Меньше гепов. <a href="/blog/1121941.php">Сравнивал</a>, ещё в начальных постах, MMH5 с IMOEX. Видимо не читали? Если ожидания поменяются, то фьючерс будет двигаться быстрее (и оперативнее), чем спот в нужную сторону. От чего происходят переходы в бэквордацию или контанго?<br/> <blockquote>А какой смысл суммировать ММ</blockquote>Если индекс (ММ) сам представляет суммирование, то проще использовать его, чем суммировать заново его «содержание» в другом индексе. К нему (ещё раз) добавлены SR, GZ, VB потому, что через них проходят основные объёмы на ФОРТС. Они пожалуй лучше (даже чем ММ) отражают движение основного капитала. SR имеет больший вес, чем GZ, так как у него не такие резкие движения. <strong>Всё сводится к тому, чтобы избежать ложные сигналы</strong>…"