Список проголосовавших за комментарий "Идею снимаю. Все сводится к тривиальному случаю. На выходе получим формулу БШ с волатильностью равной Sig1*Alfa+Sig2*(1-Alfa).<br/> Тем не менее, Вам, broker25, она может оказаться полезной, объясняющей возникновение тяжелых хвостов и острой вершины эмпирического распределения. Будет время, помоделирую"