Список проголосовавших за комментарий "Пока предыдущее писал, размышлял о модели. Во-первых, я явно погорячился, сказав, что она в вычислительном плане непробиваемая. Судите сами — приращение логарифма терминального состояния можно представить, как сумму двух независимых нормально распределенных СВ. А если так, то, возможно, и условное МО можно аналитически вычислить<br/> Второе — у Alfa есть физический смысл. Именно этим термином пользуются трейдеры при анализе рынка — грохнет или не грохнет до экспирации. Если может грохнуть, то с какой вероятностью, а это и есть Alfa. Для пары толковых студентов