Список проголосовавших за комментарий "Добрый вечер, Андрей. Нет, мы не шифруемся, у нас даже сайт был. Проблема обычная — некому поддерживать, работы много, людей мало. <br/> Спасибо, что не отнеслись к модели серьезно — это первое, что пришло в голову, когда думал о том, можно ли играть на искажениях, вызванных тяжелыми хвостами. Очень хорошую идею подсказал broker25 (господи, насколько проще по имени обращаться) — играть можно, но только на коротких опционах и только тогда, когда будущее распределение явно отличается от прошлого, на основании которого сформировалось кривая IV.<br/> Что касается статьи, спасибо за предложение. Здесь две проблемы. Первая — время, второе — не уверен, что она будет кому-то интересна. Подавляющее большинство опционных трейдеров вполне удовлетворены классической теорией. В этом смысле пост broker'a25 (господи, опять) очень показателен. Такое ощущение, что все остальные просто начитались Талеба и уверены, что «тяжелые хвосты» — это единственная причина искривления кривой IV. Здесь мне больше по душе предложение Каленковича — серьезные темы — для спецов.<br/> С уважением, Курбаковский<br/> PS Если не секрет, сами какие модели используете. Я — только свою, чего уж скромничать, она действительно хорошая."