Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, <br/> Виталий, с последним тезисом согласен, причем короткие опционы по моему разумению существенно нужнее тем, кто сейчас спекулирует фьючерсом, а не заядлым опционщикам.<br/> <br/> Модель предлагаете в чем-то интересную, но, как верно замечаете, не считаемую… Да и почему режимов всего 2? Откуда брать эту непрерывно меняющуюся альфу? Короче, я бы сказал, что модель любопытная, но закапываться в нее не стоит…<br/> <br/> А вот по поводу вашей модели улыбки (не с последнего НОКа) — которую вы когда-то публиковали в F&O. Вы не хотите ее еще раз опубликовать — ну, хоть на том же смарт-лабе? А то даже в разговоре отослать людей не к чему — доступ к архиву F&O за 2009-2010 год на сайте журнала не предлагается. <br/> А ведь улыбка весьма интересная: параметров всего 3, один — волатильность на деньгах, еще 2 отвечают один за правое крыло, другой за левое. Вы сами-то пользуетесь той моделью или уже перешли к более современным разработкам?<br/> <br/> Пробовал найти сайт ЗАО «Математика финансов» — думал, может, там статьи выкладываете, но не сумел. Шифруетесь или я искал плоховато?"