Список проголосовавших за комментарий "В опционах и так нехилое плечо заложено. Пример. Опционы с CBOE. Рассчеты по модели Б-Ш.<br/> <br/> Short strangle:<br/> <br/> Stock $10<br/> Sell 1 OTM $11 call <br/> Sell 1 OTM $9 put<br/> <br/> IV — 25% годовых.<br/> <br/> Срок истечения 1 квартал.<br/> Максимальная доходность 30.73% или 192.08% годовых"