Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, можно забектестить сигнал на rolling (или expanding) построенной регрессии и предикта на её основе. Ну условно, идём с самой древней датавремя отметики в будущее, на rolling окне считаем регрессию, дальше какой-то сигнал порог (или более обобщенно — триггер) для сигнала на вход. Вот это будет по алго-трейдерски)."