Список проголосовавших за комментарий "Прослушал материал по ссылке. <br/> 1. Риск измеренный в инструменте и риск, измеренный в торговой системе на этом инструменте, это разные риски. Мы же входим сделку не от балды. <br/> 2. Динамическая схема расчета сайза может потребовать изменения сайза за время жизни открытой по сделке позиции, а может фиксироваться на весь период жизни сделки. В первом случае оказывается, что сама система (и каждая система) должна включать в себя и переменный сайзинг. Это не только усложняет системы, но влечет с собой увеличение транзакционных издержек. <br/> 3. Подобный расчет позиции может разрушить торговую систему, если её финансовый результат зависит от текущей рыночной волатильности. А в жизни такое случается нередко. <br/> 4. Поэтому в мультисистемных портфелях обитатели смартика обычно предпочитают выравнивать вклад расчетных рисков систем в риск портфеля через веса систем. Безотносительно к волатильности."