Список проголосовавших за комментарий "Давно было, когда только начинал искать ТС, поэтому чисел-цифр оценок сравнения уж и не вспомню, но я тоже сравнивал процентный и адаптивный трейлинг. У меня такой разницы не получалось, адаптивный получше, но не настолько как у вас. У вас на процентном просто крест надо ставить.<br/> Но были отличия от вашего способа.<br/> 1.Я не делал со случайными входами. Я сравнивал реверсивные, вход в лонг там где выход из шорта и вход в щорт где выход из лонга. Случайные входы, по крайней мере при таком малом количестве сделок тоже могут сделать некорректным сравнение. Надо для чистоты хотя бы несколько генераций случайных ( да и подобрать параметры чтобы было равное количество сделок).<br/> 2.Я делал не по ценам закрытия, трейлинг отсчитывался от макс/мин цены и входы/выходы тоже не по ценам закрытия а по уровням трейлингов ( для больших стопов как у вас это не так критично, но чем меньше размер стопа тем это будет критичней).<br/> 3. Адаптивный по АТР трейлинг у вас какой то «неправильный». У классического не будет таких же как на процентном горизонтальных полок как у вас на графике ( у вас размер адаптивного стопа фиксируется что ли на точке экстремальной цены закрытия....)."