Список проголосовавших за комментарий "flextrader, скорее удобство и привычка, т.к. я постоянно пользуюсь библиотекой pandas, а pandas имеет встроенные функции для работы с hdf-файлами. Есть один небольшой недостаток этого формата, по мере добавления новых данных в этот файл, нужно проводить периодически ужимать либо через утилиту либо через свой скрипт, иначе файл сильно увеличиться в размере."