Список проголосовавших за комментарий "ves2010, назовем это «трейдинг прошлыми корреляциями», неважно как он делается, черчением фигур на бумаге и парой десятков транзакцией в день, или машинным обучением и тысячей транзакций в день.<br/> <br/> Ключевое что их обьединяет это действия без установления «причины и следствия».<br/> <br/> И нам нужно понять, есть ли в этом алгоритме действительно какая то польза, или это просто серия бессмысленных случайных ставок которая растет чисто потому что весь рынок растет.<br/> <br/> Понять это напрямую мы не можем. Поэтому нам приходится строить понма ние обходным путем — урезать риск, и посмотреть что случится. Не упадет ли тогда прибыль в ноль, подтверждая что весь супер сложный алгоритм, по сути бессмысленная случайная ставки, ничем не отличающиеся от случайной покупки индекса."