Список проголосовавших за комментарий "Андрей Хохрин, я так и понял. Как то, что рейтинг денежной позиции участвует в расчёте общего рейтинга портфеля, с чем я согласен. Но рассчитаная таким образом дюрация, совершенно не информативна, вводит в заблуждение, и похожа на «среднюю температуру по больнице». Если рассматривать дюрацию в общем смысле, как период времени, необходимый для возврата инвестиций, то дюрация всего портфеля равна нулю, т. к. рынок даёт возможность продать облигации в любой момент времени. Если под дюрацией понимать период времени до погашения или оферты (рассматриваемый случай), то денежная позиция таким параметром не обладает. Поэтому, на мой взгляд, корректнее указывать дюрацию облигаций портфеля.<br/> Возможно я придираюсь, но доходность и дюрация приукрашены, что привносит лёгкое поветрие инфоцыганства. 😁 Вам это вообще не надо. Все круто без этого.👍"