Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Что помешает</blockquote>Ничего. Давно уже так и делают. Трейдр1+трейдер2+… = нейросеть по поиску «неэффективностей». Тут <strong>самое главное</strong> — большинство из них максимально предсказуемы, т.е. не обладают никакими особенностями. Берут индикатор, формулу, комбинацию индикаторов прогоняют на истории, подгоняют период, подгоняют значения под результат, и ждут <strong>повторения</strong>. И так по кругу, новый индикатор, новые тесты… Но почему? Кто сказал что повторения существуют? Подогнал период и ждёшь повторения?<br/> Что касается простого статистического алготрейдинга:<br/> Получается что большинство торгует гипотезу <strong>повторяемости истории</strong>))<br/> Процентов 10-20% алготрейдеров торгуют обратную гипотезу… Логично же попробовать после многих лет в колесе повторении.<br/> Думаю 1-2% торгуют смешанную.<br/> Что касается перебора на GPU, не возможно перебрать всё одновремено, достигнуть «эффективности» для всех и везде. Поэтому рынок всё равно получается со смещениями. Т.е. и в 2040г. новичок перебором МА найдет оптимальную n на отрезке истории. Курвинг (неэффективность хаха) для любителей индикаторов сохранится. И в 2040г будут море новичков с граалями на форумах))"