Список проголосовавших за комментарий "Flexiway, начать надо с того, что большинство «индикаторов», что «своих», что «чужих», что «прямых», что «изогнутых» — это просто определенным образом сложенные в кучку последние значения цен и, иногда, объемов (причем чаще всего не тех объемов, про которые пишет тредстартер и которые имеют хоть какой-то смысл, а тех, которые их сумма и, по сути, это погода в Китае).<br/> <br/> По поводу «кумулятивной дельты» — когда я это проверял, оно, действительно, статистически подтверждалось, но как оттуда стабильно вытащить значимое количество денег, я не нашел. Но если эту мысль развить немножко дальше, чем просто посмотреть на рынок так, как он действительно выглядит (у нас же непрерывный двусторонний аукцион), то варианты начинают появляться.<br/> <br/> Тут ведь на самом деле все просто. Если у вас объем покупок больше объема продаж (дельта положительна) — цена растет. Если наоборот — падает. Если этого не происходит (дивергенция) — значит, содержимое стакана этому почему-то препятствует, плотность реально исполненных заявок различается больше, чем на дельту, а это неспроста. Если у вас дивергенция наблюдается в «кумулятивной дельте», за, например, неделю — это прямо совсем уже аномалия, но это редко бывает, обычно реакция гораздо быстрее"