Список проголосовавших за комментарий "ves2010, Поясню логику использования индекса. Создание агрегированного индекса преследует цель выявления фундаментальных паттернов рыночной динамики, абчстрагируясь от случайных флуктуаций отдельных активов. Это позволяет нам получить более устойчивую картину поведения рынка в целом, нежели анализ каждого инструмента по отдельности. Что касается выбора 10 дополнительных криптовалют — здесь мы наблюдаем интересный феномен многослойной корреляции. Действительно, часть этих активов демонстрирует значительную корреляционную зависимость с BTC, в то время как другие представляют собой практически независимые стохастические процессы. Однако ключевой момент заключается в том, что все они уже косвенно учтены через весовые коэффициенты в индексе. Таким образом, мы получаем двойной уровень валидации, первичную оптимизацию на агрегированной динамике и вторичное тестирование на частных случаях, включая как коррелирующие, так и некоррелирующие активы. Это создает надежную методологическую основу для верификации устойчивости торговой стратегии.<blockquote>проблема стабильности решается элементарно через мм</blockquote>Можете подробнее об этом написать?"