Список проголосовавших за комментарий "localcreator, Как на самом деле не знаю. Могу только предполагать, на основе предположений моделировать. И если результаты модели с достаточной точностью соответствуют факту, то можно считать предположения легитимными. <br/> Память рынка и автокорреляция — тут конечно дело вкуса. Я исхожу из другой логики — память у цены есть, но ее глубина и сила разные при разном характере движений цены. Природой этого я бы назвал не математические абстракции и закономерности, а более приземленные: это инерция принятия решений, скорость реагирования как на новости, так и на изменение цены, сработка стопов и проч. Т.е. ближе к человеческим факторам. А вот как пробовать это описать математически — дело хозяйское. <br/> Задача предсказать тренд… Правильнее наверное иная формулировка — наличие тренда в данный момент + контроль сигнала на окончание тренда. Это одна задача, а не две. <br/> В плане подтверждения — не заморачивался. Но когда раньше занимался оптимизацией прогноза под инструмент, точность расчета именно для трендовых активов улучшалась при учете памяти цены. Но не факт, что это не связано с собственно особенностями моего подхода (метода). "