Список проголосовавших за комментарий "VladMih, В идеале нужно за последний год строить. По 4-м кварталам сразу. Данная конструкция очень хорошо захеджирована. Не даром Спектра берет ГО только по 1 фьючерсу, а не 3-м сразу.<br/> <br/> Что касается именно данной стратегии, то, как здесь в комментах написал ves2010, собрать все эти шипы на графике не получится, ведь спред считался по close свечам (много шума), а не на bid-ask ценам. Только если цена на некоторое время на каком-то уровне задержалась, тогда да, можно успеть войти или выйти. Но доходность по спреду все-равно будет маленькая. Плюс, как я написал в посте, разница фандинга будет не большая и забрать ее тоже будет не так просто.<br/> <br/> В общем этот пост, скорее экономия времени тем, кто захочет исследовать доходность Eu — ED*Si=0. Ну и есть пара идей по замене квартальных фьючерсов на вечные с учетом фандинга. Может новичкам будет полезно."