Список проголосовавших за комментарий "Stanis, да пришлось повозиться, но мне проще, т.к. у меня робот каждый день автоматически сохраняет много параметров по ликвидным акциям, фьючерсам и фьючерсным календарям. правда я этого робота больше года писал)) В ТС-Лаб, если данные все под рукой, можно быстро построить графики<br/> <br/> <blockquote>навскидку парs<br/> +колл Si/ — вечный Eu</blockquote><br/> Это получается такой евро-долларовый синтетический купленный ПУТ, который ближе к экспирации будет все больше съедать тетты.<br/> <br/> Сейчас посмотрел тетту по купленному маржируемому опциону ПУТ Si-6.25 на ЦС 87500 с экспирацией на 17.04.25. В пятницу тетта была -101 рубль, т.е. уже больше фандинга вечного EURRUBF. Что тут можно сделать? Брать более дальние серии?<br/> <br/> И еще есть нюанс: если не использовать хэдж ED, то может быть такая ситуация, что БА по "+колл Si" может стоять на месте или вообще падать, а "— вечный Eu" будет расти, т.е. мы зависим от курса евро-доллара. Но если использовать хэдж ED, по-моему эта конструкция "+колл Si/ — вечный Eu" превратится в синтетический купленный ПУТ на Si, но тоже не совсем простой, т.к. построен на разных БА: на фьючерсе Si "+колл Si" и споте Eu "— вечный Eu". Этот момент довольно сложный.<br/> <br/> <blockquote>или<br/> — пут Si/ — вечный Eu</blockquote><br/> Здесь вроде поинтересней, но и опасней. Это евро-долларовый синтетический проданный КОЛЛ. Получаем и тетту, и фандинг.<br/> <br/> Опять же, если не использовать ED будем зависеть от курса евро-доллара. А если использовать, то опять будет странноватый не совсем предсказуемый проданный колл Si (т.к. разные БА — фьючерс и спот).<br/> <br/> Как лучше защищать? Если ДХ, тогда попадаем на продажу веги. Можно еще роллировать вправо или прикупить коллы вне денег, но уже в ущерб тетте? Все это довольно сложно. Стоит ли оно того?)<br/> <br/> Буду рад замечаниям и идеям."