Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, критерий Колмогорова- Смирнова работает только для выборок из одинаковых распределений:<br/> <br/> «Всё меняется при проверке сложных гипотез, когда по анализируемой выборке оцениваются параметры теоретического закона, согласие с которым проверяется. При проверке сложных гипотез <em>свобода от распределения теряется. </em>При проверке сложных гипотез и справедливости проверяемой гипотезы распределения статистик непараметрических критериев согласия (и критерия Колмогорова) зависят от ряда факторов: от вида наблюдаемого закона, соответствующего проверяемой гипотезе; от типа оцениваемого параметра и числа оцениваемых параметров; в некоторых случаях от конкретного значения параметра (например, в случае семейств гамма- и бета-распределений); от метода оценивания параметров. <strong>Различия в предельных распределениях той же самой статистики при проверке простых и сложных гипотез настолько существенны, что пренебрегать этим ни в коем случае нельзя</strong>.»<br/> <br/> Если у Вас нестационарные либо средние, либо дисперсии в выборках, но ничего, кроме различия, этот критерий не покажет."