Список проголосовавших за комментарий "<p>Alex Craft, и какая точность?<br/> <br/> я бы делал так… посчитал дисперсию цены на интервале примерно равным сроку жизни опциона… дисперсию для амд и для рынка целиком...<br/> затем построил бы график дисперсия_амд/дисперсия_рынка...<br/> а затем смотрел бы сильные отклонения</p><p>т.е нужно отфильтровать само движение актива от рынка… возможно тогда движение актива без учета рыночного шума будет более предсказуемым...<br/> <br/> т.е у тя предсказывается амд+рынок… поэтому точность низкая<br/> <br/> и делал бы это без логарифмов… логарифмы имхо это фильтр нормализующий процесс… т.е любой случайный процесс после нормализации станет нормальным… а зачем? какой в этом смысл? у тя сразу давятся толстые хвосты и затяжные тренды<br/> <br/> ну накрайняк бы разложил в спектр и увидел бы и тренд и цикличность… и из спектра актива можно вычесть спектр рынка а потом восстановить движение без рыночного шума...<br/> <br/> ну если совсем накрайняк то сделал бы АКФ… на ней тоже можно овердокуя чего увидеть...<br/> <br/> но… смысла нет</p><p>успехов</p><p> </p>"