Список проголосовавших за комментарий "Vladimir N., я для себя определился, что я могу делать на рынке что угодно, и есть только одно правило которое я не могу нарушать — потеря больше 20% капитала в год.<br/> <br/> Защита должна быть механической (гарантированной), не зависеть от вероятностей, корреляций и аномалий. Соотв. диверсификации, теории портфелей и т.п. не подходят, и стоп лоссы тоже не подходят. <br/> <br/> Есть лишь 2 способа это сделать. а) не вносить на рынок больше 20% капитала в год, соотв, минус что 80% будет лежать без дела. б) защита опционами от движений рынка (например страховка пут опционами), минус каждый год будут невозвратные расходы ~2-3% на страховку опционами.<br/> <br/> Итого, получается, стартовая позиция для трейдинга — каждый год гарантированно есть минимум 3% максимум 20% потерь.<br/> <br/> Нужно придумать какую угодно стратегию, чтобы вывести это в плюс :)<br/> "