Список проголосовавших за комментарий "Himmel, да, не слышал, сейчас еще раз перечитал.<br/> <br/> В принципе стратегия понятна. Но есть вопросы (просто для интереса):<br/> <br/> 1. Какой там риск-менеджмент? <br/> Видимо какой-то очень тонкий. Судя по всему нужно быть готовым взять позицию по фьючам, что потребует большего ГО.<br/> <br/> 2. Как быть с риском по веге? <br/> Вас брокер может закрыть не из-за того, что у вас денег не хватит на позицию с фьючами, а потому что IV очень сильно подскочит и брокер вас будет закрывать по высокой IV по очень невыгодным ценам, но если даже вы выдержите рост IV и возьмете на себя порцию фьючей, не факт, что в следующей серии опционов вы будете продавать колы по сопоставимой IV."