Список проголосовавших за комментарий "Талеб поделился простым приемом, использовать смесь двух нормальных 0.5(0.9sigma) + 0.5(1.1sigma). Как аппроксимацию реального распределения. По идее, смысл в этом есть, должно получиться что то отдаленно похожее на график выше.<br/> <br/> Непонятно что он имел ввиду под сигмой (волатильностью), из исторических цен он ее брал или из implied volatility."