Список проголосовавших за комментарий "Михаил Шардин, это сложный вопрос. Я лишь знаю гипотетический ответ для случайных величин, данный теорией вероятностей ещё в 50-е годы прошлого века для любого алгоритма их прогноза:<br/> <br/> Если ненаблюдаемое случайная величина, то среднеквадратичные ошибки ее прогноза с подгоняемыми параметрами на прошлых данных, которые алгоритм прогноза видел и которые не видел, должны быть статистически одинаковы. В противном случае такой прогноз — ошибка, которую лучше выбросить на помойку.<br/> <br/> А я лишь могу сказать только об очень маленькой решённой мной задаче: перцептрон, выход которого приращение SPY в процентах на будущий день, а вход (O,H,L,C,V) того же SPY предыдущих 20-ти дней точно можно выбрасывать на помойку.<br/> "