Список проголосовавших за комментарий "1. Прежде, чем отделять шум от сигнала, хорошо бы дать четкое определение сигнала. <br/> 2. С точки зрения торговой практики, не очевидно, что вообще их надо разделять так, как принято в пеленгаторах или сонарах. <br/> С моей точки зрения, хотя дисперсия (или СКО) и не является в действительности оценкой шума с вычтенным сигналом, она, тем не менее, отражает общий уровень рыночных колебаний. То есть позволяет делать качественные оценки интенсивности рыночных движений. <br/> 3. Для торговой системы, например, Сортино, в части оценки риска, лучше Шарпа именно потому, что рост портфеля к категории риска не относится. Только падение. "