Список проголосовавших за комментарий "(1)к-т Шарпа работает в условно-безинфляционной экономике. И если в такой экономике вы можете зайти в фонд ликвидности, дающий Вам 20 годовых, то нафиг Вам Лукойл не сдался. О чем честно Шарп Вам и поведал<br/> (2)к-т Шарпа, как Вы верно подметили, использует стандартное отклонение как инструмент контроля волатильности в мере риска. И в этом контексте нет ничего удивительного в том, что монотонно растущие облигационные фонды кроют всякие Роснефти как бык овцу.<br/> (3)качество компаний определяется не только внутренними, но и внешними факторами. Всякие санкционные черные лебеди действительно вносят сильную неопределенность в котировки.<br/> (4) посмотрите на каком промежутке рассчитывается Шарп в приведенном примере. поиграйте интервалом и удивитесь. А еще поиграйте набором исходных данных, убирая нетипичные скачки и удивитесь еще сильнее<br/> (5)what is the conclusion? Шарп это хорошо. Но не Шарпом единым."