Список проголосовавших за комментарий "Осторожный спекулянт, лонг фьючерса без плечей в национальной валюте гораздо менее выгоден, чем лонг базового актива. Причина банальна: рынок считает, что покупатель фьючерса может разместить номинал-ГО под «безрисковую» ставку. Поэтому лонг без плечей лучше держать в базовом активе, а шорт во фьючерсе, потому что ставка зависит от числа дней до погашения и ее размер в %% от номинала в любом случае упадет к экспирации. Я об этом тут давным-давно писал<br/> <br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/412134.php">smart-lab.ru/blog/412134.php</a><br/> <br/> "