Список проголосовавших за комментарий "Сортино, сигма — волатильность вниз? если низкая инфляция, можно считать Т нулем, иначе — безриск. Формула для непрерывного случая.<br/> Строят портфель равномерного риска, где доля каждого актива обратно пропорциональна его сигме. <br/> <br/> <img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/465ee7140971e3a15a11a3a696458fe470b4c5a3" alt="{\displaystyle {\sigma }={\sqrt {\int