Список проголосовавших за комментарий "<p>alex, спасибо за интерес!</p><p>Поскольку модель совершенно игнорирует доходность и учитывает только волатильность/ковариацию, я вижу её практическое применение как-то так:</p><p>1. Выбрать набор активов с потенциалом роста, руководствуясь какими-то иными соображениями (макроэкономические данные, фундаментальные показатели, технический анализ — как кому нравится).</p><p>2. Распределить доли этих активов по Марковицу, чтобы уменьшить суммарную волатильность.</p><blockquote><p><br/> не до конца понял, как именно происходит изменение доли какого-то актива (т.е. как именно оценивается вероятность дальнейшего роста/падения — по предыдущему году/3-х лет? </p></blockquote><p>За предыдущие 2 года. Период подобран экспериментально. За 1 год был плохой результат — ковариация слишком нестабильна. 3 года и больше тоже было хорошо, но тогда у меня было меньше данных для тестирования.</p><blockquote><p>И есть ли какое-то ограничение на долю: т.е. может ли формула показать купить на 80% btc).</p></blockquote>В Python пакете, которым я пользовался, <a class="icon icon-home" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fpyportfolioopt.readthedocs.io%2Fen%2Flatest%2Findex.html&s=1720036160">PyPortfolioOpt</a>, можно поставить это ограничение, но я не ставил.<br/> <blockquote>не проверяли ли доходность вашей модели на рос. рынке (акц., обл, например) за посл. 20 лет, какая у него примерная доходность годовая была бы?</blockquote>Не проверял. Подскажите, откуда можно скачать данные по российскому рынку?"