Список проголосовавших за комментарий "уважаемый автор, <br/> <br/> вы всерьёз собираетеcь применять на бирже замшелые теоретические конструкции из учебника? В формуле волатильности отклонение от трендовости актива берётся с квадратом, то есть считается, что инвестору совершенно без разницы, направлено оно вверх или вниз)<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quora.com%2FDid-Markowitz-who-created-portfolio-theory-ever-invest-his-own-money-in-the-equity-market-If-yes-was-he-successful&s=247327301">www.quora.com/Did-Markowitz-who-created-portfolio-theory-ever-invest-his-own-money-in-the-equity-market-If-yes-was-he-successful</a><br/> <br/> современная теория портфеля (от практиков) выглядит как-то так:<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fdgt10011.substack.com%2Fp%2Fthe-radical-portfolio-theory&s=28272252">dgt10011.substack.com/p/the-radical-portfolio-theory</a>"