Список проголосовавших за комментарий "доброе утро, еще раз попробовал, кому лень читать, <strong>короче этот ИИ как троечник, если формула и правильна то расчет не верный))))<br/> <br/> Буду прямо в ответе места с ошибками выделять<br/> <br/> </strong>Для расчета вариационной маржи и финансового результата сделки методом средневзвешенной цены (wavg) давайте рассмотрим все шаги.<br/> <br/> 1. **Первая продажа (шорт)**:<br/> — 1.02.25 продали 40 лотов по цене 2601 р.<br/> — Общая стоимость продажи = 40 * 2601 = 104040 р.<br/> — Открытая позиция: 40 лотов, средняя цена: 2601 р.<br/> <br/> 2. **Вариационная маржа на 1.02.25**:<br/> — Цена в вечерний клиринг = 2630 р.<br/> — Вариационная маржа = (2630 — 2601) * 40 = 29 * 40 = 1160 р. (так как позиция в шорте, маржа отрицательная).<br/> <br/> 3. **Вторая продажа (2.02.25)**:<br/> — Проданы 5 лотов по 2644 р. и 5 лотов по 2685 р.<br/> — Общая стоимость = (5 * 2644) + (5 * 2685) = 13220 + 13425 = 26645 р.<br/> — Новая открытая позиция: <strong>30 лотов (-40-10=50 хотя с расчетах 50 использует)</strong>, расчет новой средней цены по всем лотам:<br/> — Новая средняя цена = [(40 * 2601) + (5 * 2644) + (5 * 2685)] / 50<br/> — = (104040 + 13220 + 13425) / 50 = <strong>110685 (должно быть 130 685)</strong> / 50 = <strong>2213,7</strong> <strong>(будет 2 613,7)</strong> р.<br/> <br/> 4. **Вариационная маржа на 2.02.25**:<br/> — Цена в вечерний клиринг = 2700 р.<br/> — Вариационная маржа = (2700 — 2213,7 <strong>(<span>2613,7</span>)</strong>) * 50 = 486,3 <strong>(86,13)</strong> * 50 = 24315 <strong>(4315)</strong>р. (отрицательная, так как шорт).<br/> <br/> 5. **Третья продажа и покупка (3.02.25)**:<br/> — Проданы 5 лотов по 2857 р. и куплены 5 лотов по 2831 р.<br/> — Финансовый результат = 5 * 2857 — 5 * 2831 = 14285 — 14155 = 130 р. (прибыль).<br/> — Открытая позиция: 30 лотов.<br/> <br/> 6. **Новая средняя цена после третьей покупки и продажи**:<br/> — Средняя цена = [(40 * 2601) + (5 * 2644) + (5 * 2685) + (5 * 2831)] / 55<br/> — = (104040 + 13220 + 13425 + 14155) / 55 = 109840 / 55 = 1997,09 р.<br/> <strong>Полностью не верный расчет, новая средняя 2 635,818 т.к. усредняемся только при продаже, а при откупе нет</strong><br/> <br/> 7. **Вариационная маржа на 3.02.25**:<br/> — Цена в вечерний клиринг = 2900 р.<br/> — Вариационная маржа = (2900 — 1997,09) * 55 = 902,91 * 55 = 49660 р. (отрицательная).<br/> <strong>Тут и среднюю не так посчитанную взяли и кол-во лотов не верна 50 должно быть. -13 209, 09</strong><br/> <br/> 8. **Закрытие позиции (4.02.25)**:<br/> — Куплены 10 лотов по 2705 р. + 15 лотов по 2725 р. + 25 лотов по 2702 р.<br/> — Общая стоимость = (10 * 2705) + (15 * 2725) + (25 * 2702) = 27050 + 40875 + 67550 = 135375 р.<br/> — Позиция закрыта.<br/> <br/> 9. **Финансовый результат всей сделки**:<br/> — При расчетах учтем, что общая прибыль и убытки складываются:<br/> — Убыток от вариационной маржи = -1160 — 24315 — 49660 = -75310 р.<br/> <strong><span>=-1160 — 4315 — 13209 = -18684 р.</span></strong><br/> — Прибыль от продажи и покупки = 130 (в результате третьей продажи).<br/> — Общий финансовый результат сделки = -75310 + 130 = -75180 р.<br/> <strong><span> — Общий финансовый результат сделки = -18684 + 130 = -18554 р.</span></strong><br/> <br/> Таким образом, вариационная маржа и финансовый результат составляют -75180 р. (<strong>-18 554</strong>)<br/> <br/> <strong>ИТОГО ошибка 56 626р<br/> <br/> Как тебе такое Илон МАСК! <br/> Вывод ИИ считать не умеет, помимо того что допускает опечатки, так еще и методы расчета не правильно трактует. А что сказать про сам расчет финансового результата, почему не прибавили результат от закрытия сделок <span>135375 +(</span></strong><strong>-18554)=+116821 р. Есть конечно вопрос почему при закрытии сделок не считалась ВМт=(средняя цена позиции-цена продажи)*шт., а взяли сальдо сделок.<br/> <br/> </strong><strong>Дальше похоже с этим ИИ ловить нечего.</strong>"