Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><strong><em>Тяжелые хвосты:"(Безусловное ) распределение доходности, по-видимому, имеет степенной или парето подобный хвост с конечным индексом хвоста, превышающим два и меньшим пяти для большинства изученных наборов данных. В частности, энто исключает стабильные законы с бесконечной дисперсией и нормальное распределение. Однако определить точную форму хвостов сложно"</em></strong></blockquote><br/> В мире уже куча работ конца 20 века, показывающих, что хвосты дневных процентных приращений фондовых индексов хорошо приближаются <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeneralised_hyperbolic_distribution&s=1589975628">обобщенным гиперболическим распределением</a> со скоростью убывания «хвостов» x<sup>a</sup>e<sup>-bx</sup>, b>0. Это не степень, а просто экспонента с гораздо менее скоростным убыванием, чем у нормального распределения ~x<sup>-1/2</sup>e<sup>-x<sup>2</sup>/2</sup>"