Список проголосовавших за комментарий "Michael Lapushinskiy, <br/> <br/> имхо, если у нас <span style="text-decoration:underline;">календарные опционы на фьючерс</span>, то и синтетический фьючерс тоже с контанго.<br/> и еще одно. <br/> Ф=С-Р это для центрального страйка.<br/> и то не совсем корректно.<br/> правильнее<br/> Ф=2С по дельте на ЦС.<br/> <br/> В <span style="text-decoration:underline;">премиальных опционах</span>, как отметил один коллега, контанго как такового как бы нет, но зашита ставка.<br/> <br/> идея насчет улучшения хеджа КФ-ВФ здравая.<br/> <br/> "