Список проголосовавших за комментарий "Сергей Макаренко, <br/> <br/> «Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.»<br/> доклад окончен )<br/> <br/> все просто.<br/> купили 25 коллов по 1000 и 23 пута по 1100 для примера.<br/> оба крыла приблизительно эквивалентны/равны по кэшу.<br/> рынок куда-то ушел.<br/> допустим, припал.<br/> стало +20000/ +30000<br/> докупаем на 5000 еще коллов и выравниваем оба крыла стрэддла.<br/> желательно на конец КАЖДОГО дня иметь паритетный стрэддл по кэшу.<br/> на другой день, или условно в течение недели/месяца, БА вырос/упал на 500-1000.<br/> имеем положительное сальдо относительно зарезервированного ГО, если закрыть всю позицию или хотя бы частично для фиксации текущего дохода.<br/> <br/> риски всегда ограничены, количество коллов/путов меняется динамически.<br/> возрастают шансы получить профит при скачках БА в 100-200 пунктов.<br/> стратегия имеет некое научное название, но привык назвать ее сокращенно — МТ.<br/> как-то так в 2 словах.<br/> <br/> PS — канонический вариант может дополняться индивидуально вертикально или календарно.<br/> но это уже из моего опыта.<br/> <br/> <br/> "