Список проголосовавших за комментарий "__rtx, в целом все описанное вами верно про любую стратегию продажи волатильности на небольшом ТФ. Но если выполнить ряд условий, а именно:<br/> 1) входить лонг-онли<br/> 2) не брать или почти не брать плечо<br/> 3) использовать оооооооооочень широкий шаг сетки<br/> <br/> … то свойства стратегии <span style="text-decoration:underline;">на долгосроке</span> станут несколько другими. Но видны они будут только на длинном треке, хотя бы 3 года. А на ОКХ ничего подобного там я не вижу, там всего 2 месяца.<br/> <br/> Исторический тест, который он приводит, конечно любопытен, и как бы намекает, что на мега-дампе 5 августа у него была просадка лишь 18% (против рыночной 33%), но и обогнать рынок за этот период он не смог, получив прибыль 86% (против роста Битка 130%). Хотя его Калмар (отношение прибыли к просадке) 4.8, что выше рынка (3.9)<br/> <br/> В целом конечно такие стратегии надо анализировать на всем массиве исторически данных торгуемого актива. Никак не за 1 год. И кроме того, я не верю тестам с Трейдинг Вью)))"