Список проголосовавших за комментарий "Жень, есть некое лукавство в твоей реплике: " Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день". Прямо какая-то страшилка в стиле политагитации в духе «Бойтесь! Кругом иностранные агенты!» :)<br/> Согласись, что лимит 7.5% движения на полдня (!) для RI или 10% на те же полдня для GAZR и SBER — это явный перебор с многократным запасом при волатильности на рынке, к примеру, 1.5% в день (24% годовых) — как мы это видим сейчас. Поэтому в таких ситуациях риски считаются с большим запасом и явно по экономическому содержанию представляют собой лимит не на один день.<br/> <br/> Также я бы все же не отождествлял желание клиентов «подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски» и «заложите мне двойное ГО» :). <br/> <br/> Вместе с тем, вполне согласен, что адекватные клиенты, только начинающие торговать опционами, действительно должны просить намеренно ужесточить им оценку рисков для их же безопасности. Только вот имхо не очень правильно это делать путем автоматического умножения биржевого ГО на множитель 1.5 или 2. Все же, по-хорошему, надо воспроизводить у себя некий аналог биржевой системы расчета рисков, и просто закладывать туда бОльшие параметры. Потому как смысла автоматически удваивать биржевое ГО, например, при покупке дальних путов я не вижу никакго — ГО все же больше премии выставлять как-то не комильфо даже для полного стартёра…"