Список проголосовавших за комментарий "Владимир Сарнацкий, там есть еще кое-какие греки. Например гамма, вега.<br/> Тетту вы не платите за риск роста волы, за это вы платите шортом веги. Тетта — это цена за право безрисково заработать за счет гаммы.<br/> А как купить волатильность с положительной теттой — очень просто — покупаете дальние во времени опционы (например сентябрьские) продаете ближние, например, июльские. У вас будет положительная тетта и вега, отрицательная гамма.<br/> Это уже, правда, вопрос софистики — куплена вола, или продана. Просто в календарных спредах гамма и вега имеют противоположные знаки, как правило."