Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Полюс у меня вчера пришел тоже при ребалансировке портфеля. Он просто до этого болтался чуть ниже ТОП-4 акций по сигналу.<br/> <br/> Я выбираю только 4, т.к. это число получил на бэктестинге при максимизации шарпа. Т.е. при <4 у меня растет доходность, но волатильность растет сильнее. При больше 4 акций в портфеле — доходность падает сильнее.<br/> <br/> Про ликвидность — я пока проблем с проскальзыванием и заметным выкупом стакана не знамечал. Но да, при увеличении объемов буду увеличивать число акций в портфеле, давать веса с учетом ликвидности и городить более сложную схему по ребалансировке портфеля"